Arbitraje De Forex Mt4

MetaTrader 4 - Expert Trade-Arbitrage - experto para MetaTrader 4 Teoría: Vamos a considerar cómo funciona en EURUSD. Imagínese que tenemos dos pares sintéticos EURUSDx y EURUSDy. Tienen una dinámica similar, por lo que si abrimos dos posiciones opuestas en estos pares tendremos una posición cubierta. Abierto: COMPRAR EURUSDX y VENDER EURUSDy. Después de algún tiempo cerramos estas posiciones: VENDER EURUSDX y COMPRAR EURUSDy. Beneficio: Beneficio (BIDx - ASKx) (BIDy - ASKy) (BIDx - ASKy) (BIDy - ASKx) En la expersión presentada anteriormente conocemos el valor del primer soporte (BUY EURUSDx y SELL EURUSDy). El valor del segundo soporte se conoce después de las posiciones cerradas (SELL EURUSDx y BUY EURUSDy) Existen varios casos con valores de beneficio positivo. Uno de ellos es: En abierto: BIDx gt ASKy. Al cierre: BIDy gt ASKx. Práctica: Trade-Arbitrage experto asesor lo utiliza (se puede modificar para cualquier otra condición). En tiempo real busca casos cuando BIDx gt ASKy para TODOS los posibles pares sintéticos (miles de casos) y abre las posiciones correspondientes. Significa que el asesor experto de Trade-Arbitrage siempre tiene un hedge de múltiples divisas. Crea el archivo ArbitrageStatistic. txt con casos de arbitraje ordenados (por frecuencia). Si la supervisión es VERDADERA. El asesor experto agrega algunos detalles de arbitraje al archivo Arbitrage. txt. La negociación se realiza con parejas, definidas en el archivo Trade-Arbitrage. txt (la ubicación del archivo es: expertsfiles). También registra algunos detalles para análisis adicionales (ofertas, razones y resultados): Resultados del asesoramiento Trade-Arbitrage (arriba), NettoTrading (izquierda) y CheckMyArbitrage (derecha) La cobertura de múltiples monedas puede comprobarse mediante un script de ciclo CheckMyArbitrage. Parámetros de entrada: Monedas - lista de monedas utilizada para el par sintético. MinPips - mínima permitida (como arbitraje) diferencia en puntos (antiguos) entre BIDx y ASKy. SlipPage - Deslizamiento en pips permitido por el corredor para pedidos de mercado (diferentes corredores tienen valores diferentes). Las cerraduras de bloqueo están permitidas (TRUE) o no (FALSE). Lotes - Volumen de posición para abrir / cerrar. MaxLot - lote máximo permitido por el corredor (real). MinLot - lote mínimo permitido por el corredor (real). Monitoreo - registra todos los casos de arbitraje para archivar (TRUE) o no (FALSE). Loggint puede tomar algún tiempo, que podría ser crítico para el arbitraje. TimeToWrite - Período de registro (en minutos) para el registro de datos estadísticos de arbitraje (ArbitrageStatistic. txt). El experto trabaja correctamente (no rompe el hedge de múltiples divisas): Errores comerciales de la orden (rechazos etc.). Ejecución parcial (Partial Fills). Algunos de los corredores lo permiten. característica. Con Lote mínimo posible, permitido por corredor (MinLot). Si Bloqueo TRUE usa órdenes comerciales mínimas. Puede prohibir los casos de bloqueo (Lock FALSE). Posibles problemas: Los retrocesos negativos y comisiones están comiendo el beneficio. La ejecución a largo plazo de las órdenes de negociación, hay algunos casos en que los precios de otros símbolos se cambian significativamente Procesamiento asíncrono de las órdenes comerciales por el corredor. Tiempo de arbitraje pequeño. Posibles modificaciones: Límite de pedidos. Envío simultáneo de varios símbolos (emulación de asincronía) de órdenes comerciales de múltiples terminales para una cuenta. Control de tiempo de la asincronicidad del intermediario. La recopilación y uso de más información estadística para su uso por otras condiciones de arbitraje de MinPips. Por ejemplo, BIDx - ASKygt SPREADx SPREADy. La recopilación y utilización de información estadística sobre la duración del arbitraje. Prioridad de la cola de órdenes del mercado (por ejemplo, el símbolo con el mayor volumen de tictac o símbolo con el precio local extremal Características: Multicurrency, por lo que no se puede utilizar en el probador de estrategia. Se puede ejecutar como script. La teoría del arbitraje utiliza la ineficiencia del mercado (citar la ineficiencia), por lo que la naturaleza de las cotizaciones no es importante. Advisor funciona sin pérdidas Nota del editor: Si tiene alguna pregunta al autor, sugerencias o comentarios, es mejor publicarlos allí. Usted ha encontrado este código útil para fines comerciales o educativos, no se olvide de agradecer a author. People ya no son responsables de lo que sucede en el mercado, porque las computadoras toman todas las decisiones.- Michael Lewis Forex arbitraje es una estrategia de comercio de alta frecuencia que Permite a los comerciantes a obtener ganancias constantes actuando rápidamente en las oportunidades presentadas por la ineficacia de los precios entre los corredores Fácil de configurar y supervisar No hay indicadores o análisis difícil necesario Arbitraje de comercio es independiente del marco de tiempo Bajo condiciones comerciales ideales, Es una estrategia de alto volumen y genera una gran cantidad de descuentos El EA Arbitrage PZ tiene un montón de características sorprendentes: La EA negocia un corredor rápido contra un corredor lento La EA puede intercambiar 32 simultanoeus pares o símbolos La EA implementa un umbral de negociación personalizable El EA Se adapta al deslizamiento y las comisiones El EA pone seguridad SL y TP ordenes La actividad de negociación es NFA-FIFO Compliant Impulsar su actividad comercial con la más fácil y completa Forex Arbitrage EA disponibles, al igual que nuestros clientes ya han hecho. Las actualizaciones de software a lo largo de la vida y el apoyo La versión actual es 2.0 (Actualizado en mayo de 2015) Los resultados comerciales anteriores se lograron a partir de una conexión a Internet estándar, no de un VPS. ¿Qué es el arbitraje forex y cómo encontrar los corredores adecuados Así que, lo que es Forex arbitraje es una estrategia de bajo riesgo comercial que permite a los comerciantes para obtener un beneficio sin exposición a la moneda abierta. Se trata de actuar rápidamente en las oportunidades presentadas por la ineficiencia de precios entre los diferentes corredores de Metatader. Estas ineficiencias pueden ser causadas por proveedores de liquidez o problemas de red en el lado de los corredores. Cuando hay una diferencia de precio entre los corredores lo suficientemente grande como para cubrir ambos spreads y luego algunos, los oficios opuestos se abren hasta que ambas cotizaciones de precios coinciden de nuevo. Metatrader Arbitrage consiste en conectar varias plataformas de Metatrader con un solo asesor experto, y la ineficiencia de los precios de intercambio entre ellos, sin la necesidad de colocar un comercio opuesto en otro corredor. Esto se puede hacer porque los corredores de Metatrader no entregan cotizaciones exactamente al mismo tiempo, y es común encontrar diferencias de 1-2 pips y 1-5 segundos entre ellos. Por lo tanto, al obtener cotizaciones de un grupo mixto de corredores, el asesor experto puede comerciar contra el más lento sabiendo el futuro precio a corto plazo por adelantado. Arbitrage necesita una buena conexión a Internet y corretores de baja propagación. Ejemplo de arbitraje de divisas El uso básico del asesor experto es el comercio de dos corredores diferentes unos contra otros. La EA aprovecharía la ineficacia de la red o de los precios entre dos corredores, enviando pedidos de corta duración y capturando 1-2 pips por comercio. El asesor experto comparte la última cotización y marca de tiempo entre todas las plataformas, y ataca al corredor más lento sabiendo por adelantado las próximas cotizaciones de precios que se recibirán. En el ejemplo siguiente, EA actúa como maestro y esclavo en ambas plataformas. El EA de Arbitraje de PZ negocia solamente cuando la diferencia de precio es probable cubrir el spread, las comisiones y el deslizamiento. Encontrar corredores adecuados para el arbitraje forex Encontrar corretores metatader adecuados para el comercio utilizando una estrategia de arbitraje no es una tarea fácil, ya que se basa en el ensayo y el error. El desempeño de una estrategia de arbitraje está condicionado por la distancia de su red al servidor del intermediario, que depende de su ubicación geográfica y la calidad del proveedor de liquidez que utiliza el corredor. Por lo tanto, los resultados serán diferentes para cada usuario y la ubicación Su objetivo es encontrar una combinación adecuada de intermediario rápido y lento, y el comercio contra el primero utilizando las cotizaciones de precios de la primera. Top-liquidez corredores son muy buenos como un corredor rápido, pero muy malo para negociar en contra. Por otro lado, los pequeños corredores de mercado con baja liquidez son perfectos para negociar. Cualquier corredor que use uno de los siguientes proveedores de liquidez puede actuar como un buen corredor maestro. Instrucciones de inicio rápido Para comenzar a operar en poco tiempo, siga las siguientes instrucciones: Cree una cuenta demo con Tickmill. Axitrader o FXCM (Fast Broker) Encuentre un corredor de bucketshop-maker de mercado de baja liquidez y cree una cuenta demo / real. (Slow Broker) Instale el EA de PZ Arbitrage en ambas plataformas y habilite las llamadas DLL. (DLL Expert Advisor) Abra el gráfico EUR / USD y cargue el EA en ambas plataformas. - En el Broker A, seleccione FastBroker / EURUSD en las entradas de EA, sin permisos de negociación. - En Broker b, seleccione SlowBroker / EURUSD en las entradas de EA, con permisos de negociación. Si ambos símbolos tienen el mismo nombre, puede permitir que el EA detecte automáticamente el par de divisas. El Slow Broker comenzará a tomar operaciones en EUR / USD basándose en cotizaciones de precios de Fast Broker. Preste atención al deslizamiento que los oficios están sufriendo en la pestaña Experto de la Terminal (Para abrir la Terminal, haga clic en VIEW - gt Terminal - gt Experts). Si los oficios son constantemente perdedores, una de estas dos cosas puede estar sucediendo: - El deslizamiento puede ser un poco alto. Debe aumentar el parámetro Umbral de negociación e intentarlo de nuevo. O. - El deslizamiento es definitivamente demasiado alto Si el deslizamiento es más de 2-3 pips para EURUSD, debe dejar de negociar y encontrar otro corredor. Una vez que haya encontrado un corredor adecuado para negociar, puede comenzar a agregar símbolos a la EA. Comercio feliz Un deslizamiento superior a 2-3 pips para EURUSD invalida la estrategia de negociación y debe buscar otro corredor. Ajustes Los parámetros expertos Configuración del nodo Este bloque indica al EA su comportamiento en el nodo. Establezca Fast Broker para el primer corredor y Slow Broker para el segundo corredor. También asegúrese de seleccionar el símbolo del gráfico de las entradas. Configuración de operaciones Por favor, ingrese la comisión por lote para su corredor y símbolo y el deslizamiento que están sufriendo los pedidos. Tenga en cuenta que la EA no será rentable a menos que ingrese la comisión por lote y el retroceso real de los pedidos en las entradas. Se recomienda establecer un vencimiento comercial de cinco segundos. Otros Ajustes El EA puede auto-calcular lotes de su riesgo deseado, o puede introducir el tamaño de lotes para las operaciones manualmente. Por último, el comerciante puede introducir un valor de pip manual, el deslizamiento de los pedidos, el número mágico y comentario personalizado para los oficios. Colores y tamaños Personalice colores y tamaños de la etiqueta. Configuración de EA Opcionalmente, puede establecer su propio número mágico para las operaciones y un comentario personalizado para las operaciones. Preguntas Frecuentes ¿Qué incluye una licencia? Arbitraje estadístico avanzado para MetaTrader MT4 - Versión 3 Las técnicas de negociación de arbitraje estadístico (a veces conocidas como convergencia o pares comerciales) se basan en el concepto de reversión media. El sistema monitorea continuamente el desempeño de dos instrumentos históricamente altamente correlacionados que el comerciante define. Cuando la correlación entre los dos instrumentos se debilita o diverge más allá de un nivel predefinido - V3 comprará automáticamente y simultáneamente el instrumento más débil y venderá el más fuerte. Una vez que se produce la reversión media, la posición neta creada por las dos operaciones será generalmente en beneficio. Esta estrategia de negociación exige una buena comprensión del control de apalancamiento y riesgo, la capacidad de analizar instrumentos altamente correlacionados en diferentes clases de activos y una comprensión de cómo interpretar los diferenciales. (La Diferencia es la diferencia efectiva entre los dos instrumentos que están siendo monitoreados para las oportunidades potenciales de arbitraje. La imagen a continuación presenta el "Spreadquot" que es un componente básico de cualquier sistema de arbitraje. Las técnicas de negociación de arbitraje / conversión. Los ojos agudos se nota el calendario sobre el que se realizaron estas operaciones conceptuales fue de abril de 2009 a septiembre de 2012 - 7 operaciones en más de 3 años definitivamente califica para el comercio de baja frecuencia aunque las potenciales oportunidades al alza de arbitraje a largo plazo Sin embargo, la mayoría de los comerciantes requieren mayores frecuencias comerciales, por lo que un sistema de arbitraje debe ser capaz de operar en plazos mucho más bajos y con las frecuencias de negociación mucho más alto Arbitrage Trading Horarios y Perspectivas El ejemplo anterior SampP500 / GER40 mostró elegantemente la sencillez de La técnica de reversión media, sin embargo, cuando se analizan activos altamente correlacionados en plazos más cortos, la situación se vuelve más compleja. Teóricamente, el momento ideal para ejecutar transacciones arbitrarias utilizando la lógica convencional de entrada y salida es cuando la propagación se denomina estacionaria. Aquí es donde el spread (la diferencia entre los precios de los dos instrumentos) oscila bastante sinusoidalmente alrededor de su media móvil. Idealmente, la media móvil debería ser lo más plana posible. La captura de pantalla anterior de Oro y Plata demuestra cómo la propagación cambia de una dirección a una naturaleza estacionaria durante un período de tiempo muy corto. Una propagación estacionaria es ideal para el comercio de arb, ya que permite comercios en ambas direcciones - es decir, vender oro / comprar plata cuando la propagación está por encima del nivel de activación superior y la compra de oro / venta de plata cuando la propagación está por debajo del nivel de desencadenamiento inferior. El desafío se produce cuando la dinámica de propagación cambia de estacionaria a direccional. Una propagación direccional es donde el promedio móvil está aumentando / disminuyendo con el tiempo. En otras palabras, un par se refuerza continuamente mientras que el otro no se modifica o se debilita. En este escenario necesitamos un motor de arbitraje automatizado para poder detectar automáticamente la dirección de la propagación. Durante el curso del programa de desarrollo V3 hemos experimentado con varios algoritmos para seguir y supervisar la tendencia de propagación. En la última versión estamos utilizando un algoritmo de detección multi-timeframe para determinar si el spread es estacionario (rango) o direccional (tendencia). Éstos se detallan en detalle en las vistas generales modulares que siguen. Arquitectura V3 Las primeras versiones V3 fueron lanzadas en Junio ​​de 2011 y el producto ha sido actualizado y mejorado sistemáticamente desde su lanzamiento. V3 proporciona una nueva interfaz gráfica de usuario y toda una serie de otras características detalladas a continuación. El sistema de arbitraje V3 consta de dos componentes principales: - El asesor experto de Gen Starb (EA) El indicador STD En términos simples, el indicador STD supervisa la propagación y proporciona señales de entrada. El asesor experto desempeña las funciones de ejecución y gestión comercial. Esencialmente, las dos aplicaciones se comunican en tiempo real utilizando la tabla MetaTrader Global Variable (GVAR). Ambos se sientan en una arquitectura genérica de despliegue de FX AlgoTrader mostrada en la imagen de abajo. DIVULGACIÓN DE RIESGO Los productos de este sitio son herramientas comerciales y no tienen la intención de reemplazar la investigación individual o el asesoramiento de inversión con licencia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El comercio de monedas implica un riesgo sustancial, y siempre existe el potencial de pérdida. No se está haciendo ninguna representación de que estos productos garantizarán los beneficios o no darán lugar a pérdidas de la negociación. Cualquier explicación o demostración de la operación de los productos no debe interpretarse como una recomendación comercial o la prestación de asesoramiento de inversión. La compra o venta de una moneda sólo puede ser realizada por un corredor / distribuidor autorizado. El indicador STD V3 El indicador STD produce estadísticas de propagación en tiempo real que se ponen a disposición del motor Generic Arbitrage a través de la tabla de variables globales MetaTrader. El indicador STD se compone de varios componentes que se detallan en el siguiente diagrama. STD Multiple - Este parámetro permite a los operadores ajustar los niveles de disparo para los puntos de entrada arb. El STD Multiple se ajusta mediante el acceso a los parámetros de entrada externos para el indicador STD. Idealmente los comerciantes deben mirar para establecer el STD Múltiple para que los picos en la divergencia de propagación coinciden con los niveles de disparo superior e inferior. En la captura de pantalla de abajo podemos ver que el Múltiple de STD ha sido ajustado a 0.7 en el gráfico Diario para coincidir con los picos típicos en la divergencia de extensión. Salidas de datos - El indicador STD calcula el promedio móvil (MA), el spread y los niveles de disparo superior e inferior (basados ​​en el múltiplo STD) en tiempo real. Objetivo de reversión: el objetivo de reversión muestra el nivel en el que el sistema intentará cerrar el arb. De forma predeterminada, la media siempre se utiliza como el objetivo de salida arb, pero los operadores pueden cambiar manualmente a destino a la banda de activación opuesta cambiando el parámetro de entrada externa de ReversionToMA a FALSE en las opciones de indicador STD. Tendencia: el indicador de tendencia se basa en un algoritmo de EMA multi-timeframe patentado. Los operadores pueden ajustar hasta 8 filtros de tendencia que calculan la tendencia basada en el análisis de tendencias de varios períodos de tiempo. Por ejemplo, un comerciante puede preferir desencadenar sus operaciones del arb de la carta de 15 minutos y puede querer bloquear los oficios en la dirección de las tendencias M30, M60 y M240. En este caso, el comerciante simplemente establecería el M30, M60 y M240 TFilters a True como se muestra en la captura de pantalla de abajo. Comprobación de datos: Esta es una nueva característica que realiza 4 pruebas de integridad de datos en la propagación cuando se carga en un gráfico inicialmente. Si la propagación pasa las comprobaciones de integridad, se mostrará la etiqueta de datos OK. El motor de arbitraje no puede colocar operaciones a menos que el indicador de verificación de datos se lea Aceptar El Asesor experto de V3 Los motores de arbitraje genéricos supervisan constantemente la tabla de variables globales de MetaTrader para los datos de entrada y salida comerciales de los distintos arbs que el comerciante ha configurado en cada gráfico. Es importante mencionar que cada gráfico debe tener una instancia separada del indicador STD y el motor de arbitraje funcionando juntos. La siguiente captura de pantalla muestra un Stat Arb V3 completo configurado en un gráfico de MetaTrader. Captura de pantalla del indicador V3 EA y STD en un gráfico MetaTrader. Nota: Ningún dato se rellena porque es un fin de semana. El módulo de datos del sistema El módulo de datos del sistema muestra la hora actual del sistema, los instrumentos que se están negociando, el estado del sistema, el modo del sistema y el estado de alerta por correo electrónico. Para más detalles, consulte la Hoja de Datos Técnicos. DIVULGACIÓN DE RIESGO Los productos de este sitio son herramientas comerciales y no tienen la intención de reemplazar la investigación individual o el asesoramiento de inversión con licencia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El comercio de monedas implica un riesgo sustancial, y siempre existe el potencial de pérdida. No se está haciendo ninguna representación de que estos productos garantizarán los beneficios o no darán lugar a pérdidas de la negociación. Cualquier explicación o demostración de la operación de los productos no debe interpretarse como una recomendación comercial o la prestación de asesoramiento de inversión. La compra o venta de una moneda sólo puede ser realizada por un corredor / distribuidor autorizado. Opciones de segmentación de beneficios automáticas y manuales Análisis del comercio de plantillas Servicio de alerta por correo electrónico (cuando se ejecuta en modo no automático) Controles de tiempo de negociación granular Control de riesgo configurable Función de detección y bloqueo de tendencias automatizadas Sistema de agregación de beneficios Función de cobertura automática Característica de bloqueo de beneficios Variable Pata A / Pata B Posición de tamaño Soporte multi-instrumento - índices comerciales, materias primas, divisas, CFDs. Algoritmos más precisos de reversión, de canal y de propagación Una lógica de visualización de entradas más precisa Control de entrada diferido Algoritmo de detección de tendencias de propagación en tiempo múltiple Dispositivo de verificación de datos de dispersión integrado Interfaz gráfica revisada Sistemas de control de comercio simplificado Los productos de este sitio son herramientas comerciales y no tienen la intención de reemplazar a Investigación o asesoría de inversión con licencia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El comercio de monedas implica un riesgo sustancial, y siempre existe el potencial de pérdida. No se está haciendo ninguna representación de que estos productos garantizarán los beneficios o no darán lugar a pérdidas de la negociación. Cualquier explicación o demostración de la operación de los productos no debe interpretarse como una recomendación comercial o la prestación de asesoramiento de inversión. La compra o venta de una moneda sólo puede ser realizada por un corredor / distribuidor autorizado. V3 Interfaz de Interfaz de Expertos para V3 Indicador de STD Técnicas Unilaterales de Arb Trading Los productos de este sitio son herramientas comerciales y no tienen la intención de reemplazar la investigación individual o el asesoramiento de inversión con licencia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El comercio de monedas implica un riesgo sustancial, y siempre existe el potencial de pérdida. No se está haciendo ninguna representación de que estos productos garantizarán los beneficios o no darán lugar a pérdidas de la negociación. Cualquier explicación o demostración de la operación de los productos no debe interpretarse como una recomendación comercial o la prestación de asesoramiento de inversión. La compra o venta de una moneda sólo puede ser realizada por un corredor / distribuidor autorizado. Stat Arb V3 permite un comercio de Arbitraje totalmente automatizado y sin supervisión con gráficos preconfigurados El uso de técnicas de Arbitrage aumenta la probabilidad de operaciones rentables (dependiente del tiempo) Stat Arb V3 proporciona un conjunto de datos altamente granular que permite a los comerciantes ver beneficios potenciales de reversión de arbit Antes de entrar en el mercado. Stat Arb V3 es un conjunto de herramientas probado y robusto que ha sido desarrollado iterativamente desde 2009. Los productos de este sitio son herramientas comerciales y no tienen la intención de reemplazar la investigación individual o el asesoramiento de inversión con licencia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El comercio de monedas implica un riesgo sustancial, y siempre existe el potencial de pérdida. No se está haciendo ninguna representación de que estos productos garantizarán los beneficios o no darán lugar a pérdidas de la negociación. Cualquier explicación o demostración de la operación de los productos no debe interpretarse como una recomendación comercial o la prestación de asesoramiento de inversión. La compra o venta de una moneda sólo puede ser realizada por un corredor / distribuidor autorizado. Datos de rendimiento: Por favor, introduzca su dirección de correo electrónico a continuación para recibir los datos de rendimiento V3. Nota: El rendimiento anterior es simplemente una representación de lo que se puede lograr utilizando el conjunto de herramientas. En última instancia, el rendimiento del sistema variará considerablemente en función de los activos que se negocian, los plazos y parámetros utilizados y la capacidad de los comerciantes. El sistema Stat Arb V3 es simplemente un conjunto de herramientas para facilitar una estrategia de negociación de arbitraje automatizado basada en un conjunto de requisitos de comerciantes. AlgoTrader de FX NO PASAR direcciones de correo electrónico a terceros. Los productos de este sitio son herramientas de negociación y no tienen la intención de reemplazar a la investigación individual o asesoramiento de inversión con licencia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El comercio de monedas implica un riesgo sustancial, y siempre existe el potencial de pérdida. No se está haciendo ninguna representación de que estos productos garantizarán los beneficios o no darán lugar a pérdidas de la negociación. Cualquier explicación o demostración de la operación de los productos no debe interpretarse como una recomendación comercial o la prestación de asesoramiento de inversión. La compra o venta de una moneda sólo puede ser realizada por un corredor / distribuidor autorizado. Hoja de datos para Advanced Statistical Arbitrage V3 Complete los detalles en el siguiente formulario y haga clic en Enviar. A continuación, recibirá un correo electrónico con un enlace a la hoja de datos FX AlgoTrader NO PASAR direcciones de correo electrónico a terceros. Contenido del archivo adjunto - El nuevo Arb Trader hace referencia a las herramientas FX AlgoTrader arb como FxAlgo. FxAlgo fue seleccionado tras una búsqueda exhaustiva de Internet para productos de software de arbitraje automatizado que funcionaban dentro del entorno de comercio de MetaTrader 4. FxAlgo fue luego probado en cuatro cuentas de corredores de demostración por un período de dos semanas de comercio de productos FX solamente. FxAlgo ha proporcionado tanto una plataforma de negociación automatizada estable como un ROCE más que aceptable mientras se está probando. FxAlgo fue implementado en una cuenta de trading en vivo y ha proporcionado devoluciones de más de 48 en nuestra inyección de capital inicial durante sólo un período de seis días de comercio. El apoyo brindado por el autor y propietario de FxAlgo tanto durante el período de prueba como desde que se trasladó a la operación en vivo ha sido excelente el nivel de apoyo que hemos experimentado no se puede criticar. Todas las solicitudes de asistencia por correo electrónico se han respondido casi por devolución y el propietario ha mostrado un gran interés en garantizar que se evaluó plenamente los mejores métodos de aplicación de FxAlgo para cumplir con nuestros objetivos comerciales. Los pares de divisas que hemos negociado se seleccionaron utilizando FxAlgos Indicador de correlación que se ha demostrado ser una adición extremadamente útil para el motor de comercio V2.5 FxAlgo. FxAlgo está siendo utilizado por nosotros para intercambiar pares de divisas en los plazos H1 y D1. El marco de tiempo H1 se empleó inicialmente para obtener una apreciación más rápida de la operación de FxAlgos y cómo controlar su comercio. Desde que obtuvo una apreciación básica del motor de negociación V2.5 de FxAlgo se ha agregado el marco de tiempo D1 y los beneficios han aumentado, ya que los arbitrajes en el marco de tiempo D1 parecen ofrecer márgenes de beneficio generalmente mayores, aunque tardan más en cerrar. Los ajustes de disparo estándar enviados con FxAlgo se utilizaron inicialmente para activar operaciones de arbitraje. Estos han sido encontrados perfectamente adecuados y han producido un ROCE más que aceptable. Las variables EB recomendadas en la documentación enviada con FxAlgo funcionan bien y han demostrado ser extremadamente útiles al conocer a FxAlgo. Ellos controlan el riesgo comercial fundamental y son una extensión útil para el motor V2.5. Hemos empleado FxAlgo sólo en su modo de reutilización de papel. Actualmente negociamos FxAlgo a través de un número sustancial de pares de divisas y en dos marcos de tiempo diferentes y hemos encontrado que las variables globales de FxAlgos son de invalorable asistencia. Estas variables globales nos permiten gestionar el riesgo y la reducción de capital a través de toda nuestra actividad comercial con consistencia y facilidad. Manejamos el riesgo comercial individual manipulando los parámetros extensos proporcionados en cada divisa emparejan la hoja de negociación individual. No hemos experimentado ningún spread errante ni ningún comercio errante resultante hasta ahora. El índice de ganancias / pérdidas que hemos logrado hasta la fecha es 65/35. Hemos empleado solamente FxAlgo en nuestro comercio de FX hasta la fecha. Sin embargo, tenemos planes para extender nuestro uso de FxAlgo al comercio de Productos Básicos e Índices después de que hemos realizado más pruebas contra estas dos clases de activos. Hemos encontrado FxAlgo V2.5 y el indicador de correlación para ser no sólo un software excelente y robusto escrito, sino también desde una perspectiva de negocio para tener más que cumplió con nuestras metas establecidas hasta la fecha. Recientemente hemos adquirido el producto FxAlgo Zeus Risk Controller pero aún no hemos tenido tiempo de probar este producto. El ROCE alcanzado en la negociación en vivo (sólo 6 días hasta la fecha) ya ha cubierto la mayoría de los costos de adquisición tanto de FxAlgo V2.5 como del Indicador de Correlación y esperamos que el punto de equilibrio ocurra dentro de los primeros 10 días de negociación. Nuevos Arb Traders Equity Curve - Cuenta en Vivo Los productos de este sitio son herramientas comerciales y no tienen la intención de reemplazar la investigación individual o el asesoramiento de inversión con licencia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El comercio de monedas implica un riesgo sustancial, y siempre existe el potencial de pérdida. No se está haciendo ninguna representación de que estos productos garantizarán los beneficios o no darán lugar a pérdidas de la negociación. Cualquier explicación o demostración de la operación de los productos no debe interpretarse como una recomendación comercial o la prestación de asesoramiento de inversión. La compra o venta de una moneda sólo puede ser realizada por un corredor / distribuidor autorizado. ¿Cuánto puedo hacer usando Statistical Arbitrage EAs para MT4 Cuán rápido puede ejecutar. Hay un montón de gente buscando el fuego y olvidarse de los sistemas de comercio que pueden caer en un gráfico, sentarse y ver a sus 50 capital inicial crecer en 10 millones en el primer año. Sí. Las personas realmente creen que existen herramientas como ésta y, por desgracia, no hay escasez de proveedores dispuestos a posicionar sus productos como satisfacer estas fantasías FX AlgoTrader no son uno de estos vendedores. Las herramientas de Stat Arb EA en este sitio son herramientas NO ROBOTS. Proporcionan un rico conjunto de herramientas de arbitraje que permite a los operadores automatizar su estrategia de comercio de arbitraje en cualquier plazo que prefieran. Si nunca has hecho un centavo de comercio FX u otros activos las posibilidades de ganar dinero utilizando herramientas arb, por desgracia, no es alto. No convertirán a un comerciante perdedor en un comerciante ganador pero automatizarán una estrategia del arb y proporcionarán el control sólido del riesgo. La cantidad que hagas dependerá de lo bueno que eres como comerciante. Algunas personas pueden correr más rápido que otros - si tienes un buen equipo que hace que el trabajo sea más fácil ¿Tiene datos backtest para las herramientas de arbitraje No. Desafortunadamente no es posible backtest EAs en MetaTrader 4 que el comercio de múltiples pares. He notado que la nueva versión del sistema tiene la opción de variar los tamaños de posición para cada pata del arb. ¿Cómo se determina cuál es el tamaño de la posición correcta para cada pierna debe ser Con pequeñas cuentas comerciales micro o mini lotes no es crítica para hacer que las piernas de equilibrio. A medida que aumenta el tamaño de la posición, esto se vuelve más significativo. Por ejemplo, cualquier pareja que tenga USD como moneda de cotización, por ejemplo, mayores como EURUSD GBPUSD, tendrá el mismo valor de pip. Por lo tanto, un lote estándar para EURUSD y GBPUSD tendrá el mismo valor de pip de 10 / pip. Si los pares arb se componen de una cruz como EURJPY el valor pip (basado en las tasas de hoy) sería 12.88 / pip. Así que para que las piernas se equilibren debemos reducir el tamaño de posición de la pierna EURJPY en 1 / 1,2880.78. Así que para crear un equilibrado EURUSD / EURJPY arb usted tendría que utilizar 1 lote para la pierna EURUSD y 0,78 lotes para la pierna EURJPY. Si reducimos el tamaño de posición a 0,1 lotes (10.000 - un lote mini) los tamaños de posición tendrían que ser ajustados a 0.1 y 0.078. Así que a menos que tenía una cuenta de micro que tendría que ejecutar dos mini lotes para ambas piernas. Una vez que se reduce el tamaño de la posición de micro lotes el efecto de equilibrar el arb se vuelve cada vez menos significativa. La forma más fácil de calcular el valor de pip es utilizar una calculadora de pip en línea ¿Puedo ejecutar el mismo arb en múltiples marcos de tiempo Por ejemplo, EURUSD / GBPUSD en H1 y en M15 NO. No haga esto Los productos del arb permitirán solamente que una única instancia de un arb particular funcione. Si carga la misma configuración arb en otro gráfico, confundirá las variables internas utilizadas para la gestión comercial. El sistema no se comportará lógicamente ya que los dos arbs sobrescribirán constantemente las variables internas que podrían crear un comportamiento comercial erróneo. Puede ejecutar cualquier número de arbs únicos en la plataforma MT4 utilizando la herramienta, pero todos ellos deben ser únicos. Por ejemplo, una instancia de EURUSD / GBPUSD o AUDUSD / NZDUSD, etc. Para comerciantes arb avanzados es posible crear el mismo arb en un periodo de tiempo diferente invirtiendo la secuencia de pares creando así un arbitraje inverso. Por ejemplo, EURUSD / GBPUSD en H1 y GBPUSD / EURUSD en M15. Sin embargo, el comerciante tendría que controlar la dirección de comercio de ambas configuraciones arbitrales usando las opciones de bloqueo de tendencia. Este enfoque puede utilizarse para cubrir y también reducir la reducción en arbs a largo plazo, pero esta estrategia es compleja debido a la habilidad necesaria para cerrar el componente arb inversa cuando se produce la revesión media a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre V2 y V3 es V3 para medio a largo plazo stat VB y V2 es simplemente para corto plazo V2 y V3 puede ser utilizado en cualquier período de corto o largo plazo de arbitraje. V3 es una versión mejorada de V2, ya que utiliza registros para el análisis de propagación que tiene muchas ventajas, como la orientación dinámica de beneficios y una amplia gama de parámetros de entrada externos definidos por el comerciante. V3 es la progresión lógica de V2 y contiene muchas mejoras solicitadas por el operador. ¿Necesito ser capaz de estimar los parámetros externos al modelo o el producto me los da? ¿Cómo voy a averiguar las correlaciones requeridas? ¿Serían estos indicadores MT4? Sólo quiero tener una idea del proceso involucrado en la implementación del producto. Ambos productos arb tienen dos componentes, un asesor experto y un indicador. El indicador proporciona el componente de análisis estadístico. V2 Los productos Arb calculan el reparto de los pares dividiendo uno por el otro, luego calculan el promedio móvil (del spread) luego el comerciante de la parcela define las desviaciones estándar de cada lado de esta media móvil. Los umbrales de entrada y salida de comercio son determinados por el múltiplo de STD en el indicador (esto puede ser ajustado por el comerciante). Los umbrales de entrada de comercio (STDs) se fijan observando la salida típica de la media antes de que el spread se recupere. Obviamente, los parámetros de tiempo y de sistema son críticamente importantes. Los gráficos de 5 minutos pueden mostrar lo que parece una propagación estacionaria, pero esto puede cambiar muy rápidamente y convertirse en altamente direccional. Por otro lado, un gráfico semanal proporciona una mayor comprensión de la dinámica de propagación a medio / largo plazo. Arbing de corto plazo es muy difícil y es fácil de atrapar cuando las parejas se desacoplan. Esto se ve a menudo hacia el final de la sesión asiática y cerca de la apertura de Frankfurt. A medida que la liquidez fluye hacia el mercado, la propagación puede volverse direccional en plazos cortos. En términos de selección de par arbitraje, puede utilizar el indicador de correlación en tiempo real FX AlgoTrader para seleccionar pares de arbitraje altamente correlacionados en cualquier periodo de tiempo. El sistema V3 utiliza un algoritmo de propagación de registro que permite al operador ver el potencial de reversión en términos de dólares. Esto permite a los comerciantes ver el poder del arbitraje a largo plazo en comparación con el comercio de corto plazo. ¿Qué conocimiento necesito saber para poder usar su producto Stab Arb Usted necesitaría saber acerca de la reversión media, la correlación, el acoplamiento / desacoplamiento / divergencia, etc Usted tendría que entender que no hay garantía de que la reversión media tendrá lugar cuando Usted lo espera. Me di cuenta de que el ajuste por defecto para la EA eran 5 lotes y 20 de riesgo, así que decidí reducir esto a sólo .1 mucho y como 5 que puede o no puede ser una buena idea. Cuando volví a cargar la plantilla, la configuración volvió a la configuración predeterminada. Es posible obtener la configuración predeterminada para ser mucho menos. Por lo que si por alguna razón vuelvo a cargar la EA y olvidarse de los ajustes que no sopla la cuenta La plantilla siempre utilizará la configuración predeterminada por lo que si desea cambiar y mantener sus modificaciones sólo crear una nueva plantilla llamada New Arb Configuración o wheteverte me gusta. Luego, cada vez que abra la nueva plantilla, se utilizará la configuración modificada en lugar de la configuración predeterminada. ¿Cuál es el tamaño mínimo de la cuenta para el comercio de arb forex? Podría ejecutar arbs en una cuenta de 500 micro que le proporciona mantener el tamaño de posición a un mínimo. No sería sabio correr arbs en un mini acocunt con solamente 500 dólares en equidad. Ambos V2 y V3 arb productos se pueden ejecutar en micro, mini y estándar MT4 cuentas. Qué plazos se han encontrado para ser el mejor para el comercio arbs Cada hora 5m diario Depende de usted y lo que quieres lograr si te gusta arbs noche a corto plazo basada en el mercado asiático de liquidez fina, a continuación, 5 minutos podría ser bueno para usted. Alternativamente, si le gusta hacer dinero decente sin tener que dar a los lotes corredor en los costos de propagación - gráficos diarios proporcionaría menos operaciones con beneficios mucho mayores para arbs que volvió a la media. En general, cuanto más largo sea el plazo, mayor será el beneficio. Un cliente hizo 1200 USD de una cuenta de 5000 USD en una semana. El tipo es un comerciante x-comercial, así que tenga en cuenta que la herramienta es tan buena como el comerciante en términos de recoger los pares adecuados para el comercio y establecer los parámetros adecuados. Por lo tanto, en resumen, los comerciantes arb tendrán que experimentar para encontrar los mejores ajustes del sistema que coinciden con su estilo de negociación, el riesgo y las expectativas generales. En general, esta EA es bastante rentable. Cuál es el ROI aproximado En términos de ROI es difícil de decir, ya que depende de qué período de tiempo que el comercio. El beneficio potencial es mostrado por la EA bajo la etiqueta de datos Potencial de Reversión en la carta principal. Esta cifra se calcula sobre la diferencia entre el spread actual y su media móvil. Si el objetivo de reversión se fija en la banda opuesta, el beneficio potencial aumentará sustancialmente, pero el comerciante necesitará un swing completo de una banda a otra, es decir, 1 a -1 STD o cualquier parámetro de activación que el comerciante haya definido. En términos de tiempo usted puede hacer mucho más dinero en cartas a más largo plazo en comparación con los oficios de alta frecuencia a corto plazo del arb. No producimos ROI o datos de la curva de la equidad más pues los resultados variarán enormemente del comerciante al comerciante. Las herramientas sólo reflejan la capacidad del comerciante para seleccionar los activos óptimos, plazos y parámetros para el comercio. Todo esto se remonta a lo rápido que se puede ejecutar :) El V3 parece estar cerrando algunos comercios en una pérdida - cómo puede esto suceder Hay una serie de razones esto podría suceder que son: - Los oficios arb han violado los parámetros de riesgo máximo Y el sistema ha cerrado automáticamente ambas posiciones El sistema se está funcionando en el modo de la agregación y el objetivo diario del beneficio se ha alcanzado ya que una vez que el blanco del beneficio es golpeado el sistema cerrará hacia fuera todos los arbs abiertos - Automáticamente para proteger su objetivo agregado alcanzado. El comerciante ha establecido los puntos de entrada arb demasiado cerca del canal de costo de propagación y el beneficio potencial es tan pequeño deslizamiento es inclinación de la P / L de la arbitraje negativo durante el procedimiento de cierre arb. Esto puede resolverse fácilmente negociando en plazos más largos y / o aumentando el múltiplo de STD para mover la entrada de comercio más lejos del canal de coste de propagación. ¿Puede usted ayudarme a entender por qué la EA no ha cerrado un comercio, aunque la reversión ya ha ocurrido Esto podría suceder debido a las siguientes razones: - V3 sólo puede cerrar los intercambios de arb que están en ganancias. Si su arb actual no está en beneficio (posiblemente como se abrió en otro plazo), el sistema no cerrará los intercambios de arb. Los parámetros de TradeOffTimeframe no están habilitados para este gráfico. Margen de tiempo El comercio de arb ha sido cubierto El sistema está DESACTIVADO Whats going on La variable global Disable Gen Starb ha sido establecida por el sistema. Presione F3 para ver la tabla de GVAR - hay algunas razones que pueden suceder que son: - 1) El parámetro CloseAllTrades se establece en true. 2) Se ha alcanzado el objetivo de beneficio diario agregado y se ha inhabilitado el restablecimiento automático 3) El saldo de la cuenta está por debajo del límite mínimo Para resolver este problema vaya a la tabla de variables globales en MT4 - presione F3 - busque una variable global llamada Disable Gen Starb Con un valor de 1. Si elimina la variable, el sistema se reactivará. ¿Realiza el sistema un reequilibrio dinámico? En este momento no hay reequilibrio dinámico. He considerado la aplicación de un escalamiento en el sistema para permitir que la posición arbitraje a ser aumentado si una propagación continuó a desacoplar esto es similar a un promedio de enfoque hacia abajo, pero el apalancamiento, obviamente, aumenta con el tamaño de posición aumentando así el riesgo de parada si la posición neta P / L alcanza los parámetros de riesgo máximo establecidos en el sistema. Hay diferentes escuelas de pensamiento con respecto a la escala en / promedio hacia abajo. Un enfoque alternativo es intercambiar el lado opuesto del ARB en un plazo más bajo que crearía un hedge dinámico (en cierto grado) Comentario adicional: Algunos clientes de V3 han estado experimentando con un enfoque alternativo al reequilibrio dinámico en los casos en que un comercio de arb abierto Es el desacoplamiento de su MA y la creación de un drawdown. En lugar de reequilibrar el tamaño del lote de la arb existentes un nuevo arb se establece que es exactamente lo contrario de la arb actual. Por ejemplo, si tuviera un lote de 5 por cada EURUSD / GBPUSD que se desencadenó en un gráfico detallado, configuraría un GBPUSD / EURUSD arb que funcionaría en un gráfico de 15 minutos y usará los parámetros LockLong o LockShort para forzar cualquier operación nueva fuera del 15 minutos a la exacta opuesta de la ARB en el período más largo. Esto crea una cobertura perfecta y también permite reducir la reducción, ya que el ARB a término más corto va a comer poco a poco en la reducción creada por el AR a largo plazo desacoplado. El principio se basa simplemente en el comercio de volatilidad de la propagación a corto plazo visto en el plazo más corto. Este enfoque no es una tarjeta garantizada de Get of jail free, pero puede eliminar sustancialmente las posiciones donde se ha producido un desacoplamiento significativo y, en tándem, reducir la magnitud de una pérdida potencial. Utilizo el indicador de correlación de FX AlgoTrader y quisiera que un sistema negociara cuando se cumplen dos condiciones. Son: 1) La correlación diaria es más de 75 2) la correlación 5min es menor que -75. Estas condiciones sólo se cumplen un número limitado de veces por día. Es muy difícil esperar todo el día delante de mi PC. Mi pregunta para usted es. ¿Cuál de sus productos puede identificar la divergencia negativa / desacoplamiento cuando la correlación diaria está todavía por encima de 75 en un día Si es así, cuál es el producto El motor de arbitraje V2 o V3 hará esto si los configura en consecuencia. El indicador de correlación fue diseñado para ser utilizado por los comerciantes arb para ayudar en su selección de parejas. Así que si los criterios de youre son la correlación diaria gt75 y la correlación de 5 min lt-75 usted podría fijar el producto del arb en su carta de 5 minutos (probablemente más fácil de utilizar una hora por favor realmente) y después fijado youre STD múltiple en el indicador de STD de modo que su comercio Los disparadores de la entrada eran donde usted los desea. Usted podría hacer esto visualmente y mirar para negociar solamente las mayores divergencias cada día.