Media Reversión Media Móvil

Los promedios móviles y la media de reversión Estrategia Los promedios móviles (MA) están entre los indicadores más populares utilizados en el comercio de divisas. Sin embargo, son inherentemente un indicador de retraso y siempre están detrás de la acción de precios actuales. Los comerciantes a menudo utilizan diversas tácticas para tratar de superar este retraso, pero en 99 de los casos, esto es como tratar de contener el mar. Uno de los usos más comunes de los promedios móviles es el uso de corto / largo plazo MA crossover, y uno de los usos más citados es la llamada cruz de la muerte. Una cruz de muerte se produce cuando el MA a largo plazo cruza por encima del MA a corto plazo. En el siguiente gráfico, un 50 MA (rojo) cruzado y sobre un 10 MA (azul). La cruz de muerte más famosa es la SampP500 200MA que cruza la 50MA. Los comerciantes han asignado arbitrariamente significado fantástico a la cruz porque ha precedido a dos de las mayores pérdidas de mercado en la historia. Sin embargo, eso no significa que siempre lo hará. Después de todo, el 1 de julio de 2010 después de caer 209 puntos, la cruz de la muerte hacia abajo ocurrió y la SampP rápidamente disparó hacia el norte, ganando 365 puntos. Entonces otra vez el 12 de agosto de 2011 hubo otro cruce de muerte hacia abajo, y el precio está casi de vuelta a los niveles asociados con esa cruz. El comercio de todos los crossovers no es necesariamente una buena estrategia tampoco. Por ejemplo, aquí están los resultados para el comercio cada crossover para el último año en el EURUSD con spread de 2 puntos. Esto es horrible. Nunca tendría sentido sentarse a través de una reducción de 2365 puntos sólo para volver a 1485 puntos de pérdida. La exactitud de 31 probablemente impulsaría a la mayoría de los comerciantes locos también. Luego hay variaciones al crossover simple, chupan como apilamiento, sobres y usando desviaciones estándar. Sin embargo, estos son más allá del alcance de este artículo. La reversión media es simplemente una manera de expresar la idea de que a lo largo de un período de tiempo determinado, el precio de un instrumento o el rendimiento de una inversión, se volverá a un valor medio. La manera más fácil de explicar esto es simplemente mostrar un gráfico de un precio que se mueve de nuevo a una media y lejos de nuevo. Para intercambiar efectivamente la reversión, hay algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta. Si usted está negociando la extensión larga de la línea de MA, que son de comercio de tendencia contra. Esta estrategia no es para la luz del corazón, y no algo que muchos comerciantes hacen cuando primero comienza hacia fuera. El uso más común, es entrar en los oficios con la tendencia en el retroceso a la línea de MA. Cuando estoy utilizando la estrategia, voy a utilizar un 20 SMA y un 100 SMA y el comercio en la dirección de la tendencia cuando el precio se mueve de nuevo a la SMA corto y el uso de la larga SMA como la parada. Sin embargo, siempre me aseguraré de que el ciclo de noticias apoye el comercio. Puesto que esto es definitivamente una estrategia de comercio de tendencia, usted tiene que tener el volumen de su lado. Utilice MACD, RSI u otro indicador para determinar si está entrando en las posiciones extendidas, o no y luego entrar cuando el precio se mueve de nuevo a la SMA corto. Cosas que usted necesita saber acerca de los promedios de movilidad Yo uso los promedios móviles como herramientas para encontrar apoyo para los niveles de resistnace en los precios en los gráficos. Los promedios móviles funcionan como indicadores porque son utilizados por muchos otros participantes en el mercado para tomar decisiones de compra y venta. A diferencia de pattterns gráfico y las líneas de tendencia que son subjetivas basadas en opiniones sobre gráficos de los promedios móviles son una manera de cuantificar las señales de uso para la identificación posible de la tendencia. Es muy interesante establecer un promedio móvil de 50 días y 200 días (sma) en un gráfico para el año pasado. Comenzarás a ver cómo se desarrollan los patrones. Bounce fuera de los 50 días, una última oportunidad para el apoyo en el 200 días, etc Cada acción y ETF tiene diferentes promedios móviles clave y diferentes reacciones a ellos en el gráfico. Realmente puede ayudar a su comercio para conocer los promedios móviles clave para lo que están negociando y pistas de apoyo y resistencia, dan pistas sobre dónde los compradores y vendedores están esperando. MIS MEJORES TRADES Algunos de mis mejores oficios han sido simplemente hacer una entrada después de la ruptura por encima de un promedio móvil clave a largo plazo como los 200 días y, a continuación, la captura de la tendencia utilizando el 10 días sma como una parada final. Los promedios móviles no son indicadores mágicos, pero son un fantástico análisis técnico para cuantificar y capturar tendencias. DIEZ COMERCIANTES DE LAS COSAS NECESITAN SABER SOBRE MUDANZAS MÓVILES. 1. Aquí están tres de las medias móviles más significativas en el mercado de valores. El promedio móvil de 20 días comúnmente actúa como una reversión a la media en un mercado de rango limitado. El promedio móvil de 50 días puede actuar como la línea de soporte para una tendencia alcista intermedia o resistencia en una tendencia bajista intermedia. El promedio móvil de 200 días es la última línea divisoria para la tendencia a largo plazo del mercado. El SPY es generalmente el mejor ETF de seguimiento para el mercado en su conjunto. 2. En los mercados con tendencias bruscas, los promedios exponenciales de 5 días y los promedios móviles simples de 10 días tienen significados como soporte y resistencia para ayudar a administrar su posición cuando los promedios móviles a más largo plazo están demasiado lejos para usar. 3. Las medias móviles exponenciales aplican más peso al reciente cambio de precio, mientras que los promedios móviles simples muestran cada punto de datos de manera igual. 4. Las medias móviles le permiten ver donde otros comerciantes tanto grandes como pequeños están comprando y vendiendo. El significado de las medias móviles como puntos de apoyo y resistencia en los gráficos depende de cómo otros comerciantes están reaccionando con la compra y la venta cuando los precios se acercan a esos niveles clave. 5. Cuando el precio en el gráfico es en relación con el promedio móvil de 200 días es determinado por la psicología del inversor a largo plazo y del comerciante. Los toros les gusta permanecer por encima de la media móvil de 200 días, mientras que los osos venden por debajo de ella. Los osos generalmente ganan y venden en rallyes cuando los precios se acercan a esta línea cuando los 200 días se convierten en resistencia, y los toros compran retrocesos a los 200 días cuando el precio está por encima. Esta línea es una de las señales más grandes en el mercado que le dice que lado a estar encendido. Toro arriba, Oso abajo. 6. Cuando la media móvil de 50 días perfora el promedio móvil de 200 días en cualquier dirección, se supone que predice un cambio sustancial en el comportamiento de compra y venta. La media móvil de 50 días que sube desde abajo y cruza la media móvil de 200 días se llama Cruz Dorada, mientras que la perforación bajista de los 50 días por encima de la media móvil de 200 días se llama Cruz de la Muerte. 7. Una gran segunda oportunidad de entrada en un stock de impulso es con un rebote de una media móvil de 50 días como soporte para la acción del precio. Muchos compradores institucionales esperan en el sma de 50 días para agregar a sus posiciones a largo plazo en las principales acciones de crecimiento que están acumulando. 8. Conseguir una acción de monstruo en los 200 días durante un mercado alcista es como un regalo de los dioses comerciales. Sin embargo, si los 200 días se pierden es muy peligroso y podría comenzar una caída sin red, este es un tiempo para cortocircuitar a los viejos líderes cuando se rompe el 200-día y la población comienza lo que podría ser una caída de la muerte. 9. Algunos comerciantes usan sistemas que dan señales de compra y venta cuando una media móvil de corto plazo cruza sobre una más larga o viceversa. El legendario pionero del comercio de tendencias, Richard Donchian, utilizó un sistema de cruce de media móvil de veinticinco días para comprar y vender señales para captar las tendencias. 10. Algunos comerciantes vigilan cuando un promedio móvil comienza a inclinarse hacia arriba o hacia abajo y lo consideran como una señal de una tendencia que comienza, continúa o cambia. Cada comerciante debe decidir cómo incorporar promedios móviles en su propio sistema y marco de tiempo. Pero estas son las principales herramientas de algunos de los mejores comerciantes del mundo. Vea dos cuadros abajo. Lectura relacionada: Captura más tendencia con promedios móvilesMoving estrategia de reversión promedio para la selección de cartera en línea Bin Li a. , Steven C. H. Hoi b. . , Doyen Sahoo b. , Zhi-Yong Liu c. Una Facultad de Ciencias Económicas y de Gestión, Universidad de Wuhan, Wuhan 430072, PR China b Escuela de Sistemas de Información, Singapur Management University, 178902, Singapur c Instituto de Automatización, Academia China de Ciencias, Beijing 100080, PR China Recibido 17 de diciembre de 2012, La selección de la cartera en línea, un problema fundamental en las finanzas computacionales, ha atraído un interés creciente de las comunidades de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas en los últimos años. La evidencia empírica muestra que las existencias de precios altos y bajos son temporales y los precios de las acciones probablemente seguirán el fenómeno de la reversión media. Mientras que las estrategias existentes de reversión de la media se muestran para lograr un buen desempeño empírico en muchos conjuntos de datos reales, a menudo hacen que el período único período de reversión de la media, que no siempre está satisfecho, dando lugar a un rendimiento deficiente en ciertos conjuntos de datos reales. Para superar esta limitación, este artículo propone una reversión de la media del período múltiple. O llamada ldquoMoving Average Reversionrdquo (MAR), y una nueva estrategia de selección de cartera en línea llamada ldquoOn-Line Moving Average Reversionrdquo (OLMAR), que explora MAR a través de técnicas de aprendizaje en línea eficientes y escalables. De nuestros resultados empíricos en los mercados reales, encontramos que OLMAR puede superar los inconvenientes de los algoritmos existentes de reversión media y lograr resultados significativamente mejores, especialmente en los conjuntos de datos donde los algoritmos existentes de reversión media fallaron. Además de su desempeño empírico superior, OLMAR también funciona extremadamente rápido, además de apoyar su aplicación práctica a una amplia gama de aplicaciones. Finalmente, hemos hecho que todos los conjuntos de datos y códigos fuente de este trabajo estén disponibles públicamente en el sitio web de nuestro proyecto: OLPS. stevenhoi. org/. Palabras clave Selección de la cartera Estudio en línea Reversión media Reversión media móvil La versión corta de este trabajo 42 apareció en la 29ª Conferencia Internacional sobre Aprendizaje Automático (ICML 2012). Copyright copy 2015 Elsevier B. V. Todos los derechos reservados. Las cookies son utilizadas por este sitio. Para obtener más información, visite la página de cookies. Copyright 2016 Elsevier B. V. o sus licenciantes o contribuyentes. ScienceDirect es una marca registrada de Elsevier B. V.