Opciones De Vxx

Len Yates fundó OptionVue Systems hace 30 años y tiene una amplia experiencia en la comercialización de los mercados. Pero este sistema fácil de negociar es una de las ideas comerciales más emocionantes que ha visto en todos sus años después de los mercados. Este sistema no requiere que usted se convierta en un daytrader o incluso un comerciante activo. Recibirá correos electrónicos para cada alerta comercial más informes de estado mensuales. ¿Quién no quiere una manera fácil de hacer dinero en el mercado de valores sin exponerse a un riesgo excesivo. Un sistema comercial que no toma todo su tiempo y le permite dormir por la noche. Al igual que cualquier otra estrategia de negociación del mercado de valores, la volatilidad de los ETNs es una cuestión de tiempo, ya que entrar y salir en los momentos adecuados puede ser la diferencia entre un beneficio y una pérdida. El sistema de comercio VXX es una gran estrategia adicional para los inversores a largo plazo y es perfecto para cuentas IRA también. Nuestro sitio web de VXX Trading tiene un video de Len Yates que explica el sistema VXX Trading en su totalidad y le ayudará a entender los conceptos detrás del sistema, así como las reglas de comercio que describen exactamente cuándo debe entrar y salir de operaciones VXX / XIV. Len también ha construido los indicadores propietarios utilizados en el sistema VXX Trading System en el software OptionVue 8 para permitir a los clientes de OptionVue intercambiar fácilmente el sistema VXX por sí mismos. Sin embargo, el software OptionVue 8 no está obligado a intercambiar este sistema. Copyright 169 2016 OptionVue Systems International, Inc. Todos los derechos reservados. 28100 Ashley Circle 8226 Suite 102 8226 Libertyville, IL 60048 8226 847-816-6610 Existe un riesgo sustancial de pérdida en los instrumentos financieros de negociación de cualquier tipo, incluyendo acciones, futuros y opciones. Los clientes deben considerar todos los factores de riesgo relevantes, incluyendo su propia situación financiera personal, antes de la negociación. No comercio con el dinero que no puede permitirse perder. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Cómo a la Volatilidad de Comercio de Día ETFs Hay momentos en que la volatilidad de negociación de día los fondos negociados en bolsa (ETFs) es muy atractivo, y los tiempos en los que los ETFs de la volatilidad deben quedar solos. Un ETF de la volatilidad se mueve típicamente inversamente a los índices principales del mercado. Tales como el SampP 500. Cuando el SampP 500 es volatilidad creciente ETFs declinará típicamente. Cuando el SampP 500 está cayendo, la volatilidad de los ETF subirá. Al igual que los índices del mercado, las tendencias también se desarrollan en la volatilidad ETFs. Una fuerte tendencia alcista en el SampP 500 significa una tendencia a la baja en los ETFs de volatilidad, y viceversa. Día comerciantes pueden explotar los grandes movimientos que se producen en la volatilidad ETFs en los principales puntos de inversión del mercado, así como cuando los principales índices están en un fuerte descenso. Conocidos comúnmente como ETFs de volatilidad, también hay ETNs de volatilidad. Un ETF es un fondo negociado en bolsa que posee activos subyacentes en ese fondo. Un ETN es una nota negociada en bolsa y no tiene activos. ETNs no tienen los errores de seguimiento que ETFs pueden ser propensos a porque ETNs sólo rastrear un índice. ETFs por otro lado, invertir en activos que rastrear un índice. Este paso adicional puede crear discrepancias de rendimiento entre el ETF y el índice que se supone que representa. Los ETFs y ETNs son aceptables para la volatilidad del día, siempre y cuando el ETF o ETN que se negocia tengan mucha liquidez. Elección de un ETF / ETN de volatilidad Hay una serie de ETFs de volatilidad para elegir, incluyendo ETFs de volatilidad inversa. Una volatilidad inversa ETF se moverá en la misma dirección que los principales índices (la dirección opuesta / inversa de la volatilidad tradicional ETF). Cuando el día de comercio. Simple y de alto volumen suele ser la mejor opción. El iPath SampP 500 VIX Futuros a Corto Plazo ETN (VXX) es el más grande y más líquido en el universo ETF / ETN de la volatilidad. La ETN ve un volumen medio de 20 millones de acciones al día, pero alcanza los 70 millones cuando los principales índices - en este caso el SampP 500- ven un descenso significativo y los comerciantes se acumulan en VXX lo empujan más alto (recuerde, Se mueve en la dirección opuesta a la SampP 500). Los mejores tiempos a la Volatilidad del Comercio de Día ETF / ETNs VXX suele ver movimientos explosivos cuando el SampP 500 disminuye. Los movimientos en VXX típicamente exceden con mucho el movimiento visto en el SampP 500. Por ejemplo. Una caída de 5 en el SampP 500 puede resultar en una ganancia de 15 en VXX. Por lo tanto, el comercio VXX ofrece más potencial de ganancia que simplemente la venta corta de la SampP 500 SPDR ETF (SPY). Desde VXX tiene una tendencia a rebasar en las disminuciones en el SampP 500, cuando el SampP 500 se reúne de nuevo VXX normalmente se vende de manera dramática. Los comerciantes de día tienen dos formas de obtener ganancias comprar VXX cuando el SampP 500 está disminuyendo, y luego vender VXX después de un pico de precios una vez que el SampP 500 comienza a subir más alto de nuevo y VXX está cayendo. Dependiendo del tamaño de la tendencia en el SampP 500, condiciones comerciales favorables en VXX pueden durar varios días a varios meses. Las figuras 1 y 2 muestran un declive a corto plazo (e inversión) en el SampP 500 y el correspondiente aumento en VXX. Figura 2: SampP 500 VIX (VXX) Correspondiente Rally y Decline La figura 2 muestra cómo VXX tiene una tendencia a rebasar el 38 rallied basado en una disminución 5,7 en el SampP 500. Luego cayó 25 cuando El SampP 500 recuperó la pérdida. Tales son los tiempos que los comerciantes del día querrán negociar en VXX. Cuando el SampP 500 está en una tendencia alcista muy tranquila con poco movimiento descendente, VXX disminuirá lentamente y no es ideal para el comercio del día. Las grandes oportunidades vienen durante y después de un descenso de varios puntos porcentuales o más en el SampP 500. Volatilidad de los volúmenes de los ETFs Volatilidad Los ETFs, como VXX, conducirán muy a menudo el SampP 500. Cuando esto ocurre, Saber qué lado del comercio que desea estar en. VXX se puede utilizar para presagiar movimientos en el SampP 500, que puede ayudar en las existencias de comercio de día, incluso cuando no hay volatilidad sustancial en el SampP 500. La figura 3 muestra VXX (línea roja) continuamente se mueve agresivamente más bajo como el SampP 500 SPDR (línea amarilla ) Moliere marginalmente más alto. VXX se rompe por debajo de su bajo intradía mucho antes de que el SampP 500 SPDR se rompa por encima de su máximo intradiario. La debilidad en VXX ayudó a confirmar que había fuerza subyacente en el SampP 500 y que era probable volver a probar o superar sus máximos diarios después de la retirada de 11 am. Figura 3. SampP 500 VIX (línea roja) Foreshadows Se mueve en SampP 500 SPDR (línea amarilla) - 2-Minute Chart Porcentaje Scale Las mayores oportunidades intradía ocurren en VXX cuando hay una caída significativa (y / o posterior rally) en el SampP 500 como se muestra en las figuras 2 y 3. Independientemente de si estos movimientos significativos están presentes, la siguiente entrada y parada se puede utilizar para extraer beneficios de la volatilidad ETN. Basado en la figura 3, VXX es mucho más débil que el SampP 500 es fuerte. Cerca de las 11 AM el SampP 500 SPDR casi regresa a su punto más bajo del día. Pero VXX se mantiene muy por debajo de su máximo diario. Está mostrando mucha debilidad relativa que infiere que hay fortaleza en el SPDR 500 de SampP, a pesar del retroceso en su precio. Esto indica que hay oportunidades en el lado corto en VXX. Ahora que la debilidad se establece, busque una entrada corta. Espere a que VXX se mueva más alto y luego haga una pausa en un gráfico de uno o dos minutos. Cuando el precio desciende por debajo de la pausa / consolidación de nuevo en la dirección de tendencia, ingrese un comercio corto inmediatamente. Coloque una orden de stop loss justo por encima de la parte alta del pullback. Figura 4. Entradas y Stop Loss Cuando VXX es débil El mismo método se aplica cuando VXX es fuerte y SampP 500 es débil. VXX se moverá más alto esperar un pullback y una pausa / consolidación. Cuando el precio se rompe por encima de la parte superior de la consolidación en la parte inferior de la retirada (lo que estamos suponiendo es la parte inferior) entrar en una posición larga. Coloque una parada justo debajo de la baja de la retirada. Salga manualmente de operaciones si nota la tendencia general en el mercado cambiando contra usted. Si usted es corto, un columpio más alto o más alto oscila alto indica un cambio de tendencia potencial. Si usted es largo, un oscilación inferior baja o baja oscilación alto indica un cambio de tendencia potencial. Alternativamente, establezca un objetivo que es un múltiplo de riesgo. Si su riesgo en un negocio es de 0.15 por acción, apunte a tomar ganancias en dos veces su riesgo, o 0.30. Por ejemplo, usted va corto en 31.37 y hacer una parada en 31.52 (este es el comercio justo después de las 11 de la mañana en la Figura 4). Su parada es 0,15 por encima de su entrada, por lo tanto su precio objetivo es 0,30 debajo de su entrada (2: 1 recompensa a la proporción de riesgo). Este múltiplo es ajustable basado en la volatilidad. En tendencias muy fuertes puede ser capaz de obtener un beneficio que es tres o cuatro veces más grande que su riesgo. Si la volatilidad ETN no se mueve lo suficiente para producir fácilmente ganancias que son el doble de su riesgo, evite negociar hasta que la volatilidad aumente. Volatilidad ETFs y ETNs suelen tener oscilaciones de precios más grandes que el SampP 500, por lo que son ideales para el comercio de día. Las mayores oportunidades en términos de movimientos de precios porcentuales se producen durante y poco después de la SampP 500 ha disminuciones significativas. Una volatilidad ETN, como el SampP 500 VIX (VXX) puede incluso presagiar lo que el SampP 500 va a hacer. Cuando VXX es relativamente débil muestra que el SampP 500 es probable que sea fuerte. Puede ir corto VXX o largo el SampP 500 SPDR. Cuando VXX es relativamente fuerte muestra que el SampP 500 es probable que sea débil. Puede ir largo VXX o corto el SampP 500 SPDR. Al día de la negociación de una volatilidad ETF o ETN, sólo el comercio en la dirección de tendencia esperar a un pullback y una pausa, y luego entrar en la dirección de tendencia cuando el precio rompe con la consolidación de pequeñas. Ningún método funciona todo el tiempo, por lo que las órdenes de stop loss se utilizan para limitar el riesgo y los beneficios deben ser mayores que las pérdidas. De esta manera, incluso si sólo la mitad de los oficios son ganadores (la meta del beneficio se alcanza), la estrategia sigue siendo rentable. 5 Mispercepciones sobre la característica especial de VXX del Instituto de Opciones de CBOE Russell Rhoads, CFA es instructor con The Options Institute en Chicago Board Options Intercambiar. Es un autor y editor financiero que ha contribuido a múltiples revistas y ha editado varios libros para la publicación de Wiley. En 2008 escribió Candlestick Charting For Dummies y es el autor de Option Spread Trading: Una guía comprensiva de estrategias y tácticas. Russell también escribió Trading VIX Derivatives: Estrategias de Trading y Hedging utilizando Futuros VIX, Opciones y Notas Negociadas. Además de sus deberes para el CBOE, él da instrucciones a un curso graduado de las opciones del nivel en la universidad de Illinois - Chicago y actúa como instructor para el consejo de la industria de las opciones. 1) VXX es un fondo de comercio de divisas El iPath SampP 500 VIX de futuros a corto plazo ETN (VXX) es una nota negociada en bolsa. Los bonos negociados en bolsa y los fondos negociados en bolsa se negocian como acciones en una bolsa cotizada. Un fondo negociado en bolsa está respaldado por valores u otros activos financieros que están en poder del emisor del fondo. Una nota negociada en bolsa es realmente una seguridad de renta fija que se crea para seguir el funcionamiento de una cierta estrategia. Un beneficio de las notas negociadas en bolsa sobre fondos negociados en bolsa es que no hay error de seguimiento. La obligación del emisor es igualar el rendimiento de un determinado índice. En el caso de VXX, el índice es el Rendimiento Total del Índice de Futuros a Corto Plazo SampP 500 VIX, que es un índice de estrategia que mantiene posiciones en los contratos de futuros de dos meses del índice de volatilidad CBOE (VIX). Al 28 de junio de 2013 este índice fue de 56,77 invertidos en Julio VIX Futuros y 43,23 invertidos en Agosto VIX Futuros. Cada día esa ponderación cambia un poco de julio a agosto. Ya se ha establecido que VXX es una nota negociada en bolsa con retornos basados ​​en el Rendimiento Total del Índice de Futuros a Corto Plazo SampP 500 VIX. VIX es el nombre comúnmente conocido y ticker para el índice de volatilidad CBOE. VIX es una medida de las expectativas del mercado de la volatilidad a corto plazo transmitida por los precios SampP 500 Index Option. El rendimiento de VIX es muy difícil de replicar en una cartera por una variedad de razones. Debido a esto no hay un derivado financiero que reproduzca perfectamente VIX. Realmente estoy sorprendido por la frecuencia con la que veo profesionales comentando sobre el rendimiento de VXX y refiriéndose a ella como VIX. 3) Opciones en VXX son opciones en VIX Esta equivocación va junto con el número dos, sin embargo, hay un poco más a VIX con respecto a las opciones. Existen opciones de índice en VIX con un volumen diario promedio en 2013 cerca de 600.000 contratos al día. También hay un mercado muy activo en las opciones de VXX. El volumen promedio es de unos 400.000 contratos para VXX y a menudo hay días en los que el comercio de opciones de VXX es sólo el segundo en el comercio de opciones de SPY en el mercado de productos negociados en bolsa. 4) VXX no tiene relación con VIX VXX no es VIX, pero VXX tiene una relación con VIX. VXX comenzó a cotizar el 30 de enero de 2009 y es cierto que ha caído dramáticamente (más de 99) desde que debutó el comercio. Vale la pena señalar que VIX cerró en 44,84 el día en que VXX comenzó a cotizar y es también mucho más bajo más de 60 desde ese nivel a partir del final del segundo trimestre de 2013. He corrido un análisis de correlación rápida utilizando Microsoft Excel y VIX y VXX Los cambios diarios del precio por ciento tienen una correlación positiva de 0.8853. VXX ha estado negociando por más de 1100 días desde su debut en 2009. La tabla a continuación resume la frecuencia con la que VIX y VXX se mueven en la misma dirección en un día de negociación. De esos 1.100 o más días de negociación VIX ha cerrado por debajo de 608 veces y VXX ha sido menor en el mismo día 541 del tiempo o apenas debajo de 89 de días. Por el contrario VIX ha subido 496 días de negociación y VXX también fue mayor 382 de esos días o sólo 77 de esos días. Aquellos casos en que VIX es mayor y VXX pierde valor en el día son cuando VXX recibe la mayor cantidad de críticas. Hay una falta de comprensión de por qué VIX subiría y VXX mover hacia abajo en el día.